Correlaciones maestras de pares de divisas

Un indicador de fuerza de divisas, también conocido como «Currency Strength Meter» en inglés, es una herramienta utilizada en el mercado de divisas (Forex) para evaluar la fortaleza relativa de una moneda con respecto a otras. Su función principal es ayudar a los traders a identificar las monedas más fuertes y las más débiles en un momento dado, lo que puede ser útil para tomar decisiones comerciales. Veamos el ejemplo de pares de divisas como el EURJPY (euro y yen japonés) y AUDJPY (dólar australiano y yen japonés). Su fortalecimiento en el mercado (crecimiento de los precios) conllevará a que el euro y el dólar australiano comiencen a moverse en la misma dirección, sincrónicamente. Es decir, se observará una correlación positiva entre el euro y el dólar australiano. El hecho de que algunas divisas estén correlacionadas entre sí, puede ayudar a crear una estrategia o plan de trading para el inversor.
Esto les permite evitar entrar en posiciones conflictivas, diversificar el riesgo y aprovechar posiciones estratégicamente. Los operadores también deben conocer los distintos tipos de pares de divisas, sus símbolos, volatilidad y correlaciones. Una comprensión sólida de estos conceptos puede ayudar a los operadores a tomar  decisiones informadas y a gestionar su exposición al riesgo. Los operadores pueden utilizar las correlaciones entre pares que es el forex trading y como funciona de divisas para diversificar sus carteras y gestionar su exposición al riesgo. Por ejemplo, si un operador mantiene una posición larga en el par de divisas EUR/USD, también puede considerar la posibilidad de tomar una posición corta en el par de divisas USD/JPY para diversificar su cartera y gestionar su exposición al riesgo. Cuando tengo una señal con un par, pero necesito  confirmación para tomar la posición, me remito a los pares de divisas correlacionados o a los pares de divisas cruzados y busco la confirmación.

Para entender este concepto, vamos a utilizar como ejemplo a los pares EUR/USD y USD/CHF. Si ambos pares de divisas presentan una correlación igual a -0.98 durante un periodo de un año, esto significa que en ese tiempo los dos instrumentos han tenido la propensión a moverse en sentidos opuestos. Por lo tanto, abrir posiciones opuestas en esos pares durante ese periodo sería equivalente a tomar la misma posición en dos pares que tienen una correlación positiva alta. En otras palabras, abrir una posición long en un par y una posición short en el otro sería lo mismo que duplicarla y como consecuencia también expondría la cartera a un nivel de riesgo mayor. En resumen, la correlación de divisas Forex es una herramienta valiosa para los traders que desean comprender y gestionar mejor el riesgo en sus operaciones. La capacidad de medir la relación entre diferentes pares de divisas brinda la oportunidad de diversificar las carteras, tomar decisiones más informadas y desarrollar estrategias más efectivas.
En consecuencia, una posible estrategia comercial sería utilizar una señal de compra si uno de los dos pares no logra alcanzar un mínimo más bajo. La correlación financiera es una medida estadística de cómo se mueven dos activos diferentes entre sí. Encontrar un curso de trading de forex de calidad en Bélgica puede ahorrarte tiempo, dinero y mucho estrés. Esta guía analiza los mejores cursos de trading de forex en Bélgica y te muestra cómo elegir una formación que realmente te ayude a desarrollar tus habilidades. Encontrar un curso de trading de Forex de calidad en los Países Bajos puede acelerar tu aprendizaje, mejorar el control de riesgos y ayudarte a evitar errores costosos.
Comprender la correlación de divisas es crucial en el mercado financiero, ya que puede ayudarte a tomar decisiones más informadas a la hora de operar. Por ejemplo, si identificas una correlación positiva entre dos pares de divisas, puedes utilizar esta información para confirmar tus pronósticos y aumentar tus posibilidades de éxito. Por otro lado, si encuentras una correlación negativa, puedes aprovecharla para diversificar tus riesgos y proteger tus inversiones. Además, la correlación de divisas también puede ser útil para evitar la sobreexposición a un determinado par de divisas, ya que si tienes múltiples operaciones abiertas con pares correlacionados, puedes estar duplicando tus riesgos. La correlación de divisas en el comercio de divisas se refiere a la medida estadística de cómo dos o más pares de divisas tienden a moverse entre sí. Ofrece a los operadores información valiosa sobre la interconexión de las diferentes monedas dentro del mercado mundial de divisas.

Puede haber muchas formas de definir la obtención de beneficios en función de su apetito por el riesgo y los resultados del backtesting. Puede mantener el escenario de toma de ganancias como cuando la media cruza cero por primera vez después de revertir los niveles de umbral. Estos residuales se estudian para que entendamos si forman o no una tendencia. Si no forman una tendencia, eso significa que el spread se mueve alrededor de 0 aleatoriamente y es estacionario. Es fácil crear niveles de umbral para esta distribución, como 1,5 sigma, 2 sigma, 2,5 sigma, etc.
Tambien es un gran exportador de países productores de tecnología como China y Japon que carecen de recursos, de hecho Japon importa mas del 90% del petróleo que consume. Ahí la correlacion entre el CAD y el petróleo y principalmente el CAD/JPY por la dependencia de Japon al oro negro, y el USD/CAD por que esta materia prima se compra en dólares de EEUU. Entre los pares principales, el USD/CHF se considera relativamente más seguro, ya que el franco suizo se considera tradicionalmente una moneda de "refugio seguro". Este par tiende a permanecer estable durante la incertidumbre económica mundial, lo que resulta atractivo para los operadores reacios al riesgo.

Al operador de forex le conviene centrarse en un par de divisas con un gran potencial y evitar elegir pares de divisas muy volátiles. Como podemos ver, los pares de divisas más volátiles en la sesión asiática (pares principales) son AUDJPY y AUDUSD según la variación de precios durante los últimos 5 años. Los pares de divisas más volátiles en la sesión de Nueva York son USDMXN, USDNOK, EURNOK, mientras que los pares de divisas principales más volátiles son GBPJPY y GBPUSD.
Este último está representado por la tasa de retorno de los Bonos del Tesoro Norteamericano a 20 años (TLT – lí­nea roja). Los traders que negocian el par EUR/USD, utilizan monedas de carry-trade para obtener señales avanzadas. Las monedas de los países con altas tasas de interés con respecto a la tasa de la Fed, las tendencias comienzan antes de que se produzcan en el par EUR/USD. La clave de la estrategia de cobertura es que la correlación entre pares no es constantres y cambia cada cierto tiempo. Si hizo todo al pie de la letra, en la pantalla verá algo parecido como la imagen. Con esto ya estará listo para aplicar el trading de cobertura en el mercado de divisas.
En esta completa guía, exploraremos los distintos métodos para calcular la correlación en Forex. Comenzaremos definiendo la correlación y explicando su importancia en el trading. A continuación, nos sumergiremos en los diferentes tipos de correlaciones, como la correlación positiva, negativa y cero.

Los cambios en el valor de los pares de divisas no son eventos independientes, sino que están entrelazados con los tipos de cambio globales y la dinámica fluctuante de las economías mundiales. La inflación es otro factor importante que influye en la correlación monetaria. Mide la tasa a la que aumenta el nivel general de precios de bienes y servicios y, posteriormente, cae el poder adquisitivo. Los bancos centrales intentan limitar la inflación (y evitar la deflación) para mantener la economía funcionando sin problemas. Los países con bajas tasas de inflación normalmente verán un aumento en el valor de su moneda en comparación con los países con mayor inflación. Una vez más, tasas de inflación similares pueden dar como resultado una correlación positiva entre dos monedas.
En cualquier caso, se puede lograr una cobertura de divisas cuando las pérdidas de un par de divisas se compensan con las ganancias de otro par o viceversa. Por lo tanto, puede ser una estrategia eficaz siempre que un operador no tenga la intención de salir de una posición específica, pero quiera reducir o compensar su pérdida cuando el par retroceda. Cualquier valor en el rango positivo por encima de 1000 significa que los pares de acciones se mueven prácticamente en la misma dirección. Por otro lado, si está por debajo de -100, significa que los pares de divisas se mueven en direcciones casi idénticas pero opuestas. Casi idéntico es un término crucial en la descripción, ya que la correlación de divisas se centra en el orden más que en la magnitud. Los pares de acciones que muestran un movimiento aleatorio sin ninguna relación detectable no están correlacionados.